Приложение. Форма раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом

• Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала)

  • Таблица 1.1. Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала)

  • Таблица 1.2. Сопоставление данных консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора, с данными элементов собственных средств (капитала) банковской группы

  • Таблица 1.3. Сопоставление данных отчета о финансовом положении банковской группы консолидированной финансовой отчетности со сведениями из консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора

• Раздел II. Информация о системе управления рисками

  • Глава 1. Организация системы управления рисками, определение требований к капиталу и основные показатели деятельности кредитной организации и банковской группы

    • Таблица 2.1. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков

• Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и данных отчетности, представляемой кредитной организацией (банковской группой) в Банк ...

  • Таблица 3.1. Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной консолидации, а также информация о соотношении статей годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности кредитной организации (консолидированной финансовой ...

  • Таблица 3.2. Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и размером ...

  • Таблица 3.3. Сведения об обремененных и необремененных активах

  • Таблица 3.4. Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами

  • Таблица 3.5. Информация об оценочных корректировках стоимости финансовых инструментов

• Раздел III_1. Показатели системной значимости и информация о географическом распределении кредитного и рыночного рисков, используемая в целях расчета антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банка (банковской группы)

  • Таблица 3.6. Информация о показателях системной значимости кредитной организации

  • Таблица 3.7. Информация о географическом распределении кредитного и рыночного рисков, используемая в целях расчета антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банка (банковской группы)

• Раздел IV. Кредитный риск

  • Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска кредитной организации (банковской группы)

    • Таблица 4.1. Информация об активах кредитной организации (банковской группы), подверженных кредитному риску

    • Таблица. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными ...

    • Таблица. Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения Банка России N 590-П и Положением Банка России N 283-П

    • Таблица 4.2. Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта

  • Глава 3. Методы снижения кредитного риска

    • Таблица 4.3. Методы снижения кредитного риска

  • Глава 4. Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом

    • Таблица 4.4. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода и эффективность от применения инструментов снижения кредитного риска в целях определения требований к капиталу

    • Таблица 4.5. Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), оцениваемые по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов риска

  • Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов

    • Таблица 4.6. Кредитные требования (обязательства), кредитной организации (банковской группы), оцениваемые по ПВР, в разрезе классов кредитных требований (обязательств) и величине вероятности дефолта

    • Таблица 4.7. Влияние на величину требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, применяемых кредитной организацией (банковской группой) кредитных ПФИ в качестве инструмента снижения кредитного риска

    • Таблица 4.8. Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении ПВР

    • Таблица 4.9. Оценка точности определения вероятности дефолта, полученной с применением моделей количественной оценки кредитного риска, на основе исторических данных по классам (подклассам) кредитных требований (обязательств)

    • Таблица 4.10. Специализированное кредитование и доли участия в акционерном капитале, оцениваемые в соответствии с упрощенным подходом на основе взвешивания по уровню рисков (ПВР)

• Раздел V. Кредитный риск контрагента

  • Глава 6. Общая информация о величине кредитного риска контрагента кредитной организации (банковской группы)

    • Таблица 5.1. Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента

    • Таблица 5.2. Риск изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ

    • Таблица 5.3. Величина, подверженная кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей (видов контрагентов), коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода в целях оценки кредитного риска контрагента

    • Таблица 5.4. Величина, подверженная кредитному риску контрагента, определяемая по ПВР, в разрезе классов кредитных требований и величин вероятности дефолта

    • Таблица 5.5. Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к капиталу в отношении кредитного риска контрагента

    • Таблица 5.6. Информация о сделках с кредитными ПФИ

    • Таблица 5.7. Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета величины, подверженной риску дефолта

    • Таблица 5.8. Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через центрального контрагента

• Раздел VI. Риск секьюритизации

  • Глава 7. Общая информация о величине риска секьюритизации кредитной организации (банковской группы)

  • Глава 8. Требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), подверженные риску секьюритизации

    • Таблица 6.1. Секьюритизационные требования банковского портфеля кредитной организации (банковской группы)

    • Таблица 6.2. Секьюритизационные требования торгового портфеля кредитной организации (банковской группы)

  • Глава 9. Информация о расчете требований к капиталу в отношении риска секьюритизации

    • Таблица 6.3. Стоимость секьюритизационных требований (обязательств) банковского портфеля кредитной организации (банковской группы), являющейся оригинатором или спонсором, и требований к собственным средствам (капиталу), определяемых кредитной ...

    • Таблица 6.4. Стоимость секьюритизационных требований (обязательств) банковского портфеля кредитной организации банковской группы), являющейся инвестором, и требований к собственным средствам (капиталу), определяемых кредитной организацией (банковской ..

• Раздел VII. Рыночный риск

  • Глава 10. Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации (банковской группы)

  • Глава 11. Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации (банковской группы), применяющей подход на основе внутренних моделей

    • Таблица 7.1. Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода

    • Таблица 7.2. Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к капиталу в отношении рыночного риска

    • Таблица 7.3. Информация о величине инструментов торгового портфеля при применении подходов на основе внутренней модели в целях расчета требований к капиталу в отношении рыночного риска

  • Глава 12. Графическая информация о сравнении оценок показателя стоимости под риском (VaR) с показателями прибыль (убыток)

• Раздел VIII. Информация о величине операционного риска

• Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля

• Раздел X. Информация о величине риска ликвидности

  • Глава 13. Общая информация о величине риска ликвидности

  • Глава 14. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности

  • Глава 15. Информация о нормативе структурной ликвидности (нормативе чистого стабильного фондирования)

    • Таблица 10.1. Информация о расчете норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования)

    • Разработочная таблица для раскрытия информации о расчете НЧСФ

• Раздел XI. Финансовый рычаг кредитной организации (банковской группы)

• Раздел XII. Информация о системе оплаты труда в кредитной организации (банковской группе)

  • Таблица 12.1. Информация о размере вознаграждений

  • Таблица 12.2. Информация о фиксированных вознаграждениях

  • Таблица 12.3. Информация об отсроченных (рассроченных) вознаграждениях