КОВАРИАЦИОННАЯ МАТРИЦА (ОЦЕНОК)

(measurement covariance matrix)

Связанная с оценкой действительной векторной величины размерности симметричная положительно полуопределенная матрица размерности , на главной диагонали которой расположены квадраты стандартных неопределенностей, соответствующих оценкам элементов векторной величины, а остальные члены матрицы представляют собой ковариации между парами соответствующих оценок элементов векторной величины.

Примечание 1 - Термин и определение модифицированы по отношению к JCGM 101 (словарная статья 3.11).