Модель Блэка-Скоулза (Шоулса, Шольца)
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Техэксперт: Машиностроительный комплекс
- Техэксперт: Электроэнергетика
- Техэксперт: Теплоэнергетика
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Стройтехнолог
МОДЕЛЬ БЛЭКА-СКОУЛЗА (ШОУЛСА, ШОЛЬЦА)
Black-Scholes formula
Самая распространенная в настоящее время многофакторная модель определения цены (или оценки стоимости) опциона-"колл". В формуле используется кривая нормального арифметического распределения для установления вероятного будущего движения цены лежащего в основе опциона актива путем совместного рассмотрения цены этого актива, цены исполнения опциона, показателя неустойчивости цены актива, процентной ставки по безрисковым инвестициям, а также времени, остающегося до окончания срока действия опционного контракта.
МОДЕЛЬ БЛЭКА-СКОУЛЗА (ШОУЛСА, ШОЛЬЦА)
Black-Scholes formula
