Стоимость (цена) опциона
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Техэксперт: Машиностроительный комплекс
- Техэксперт: Электроэнергетика
- Техэксперт: Теплоэнергетика
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Стройтехнолог
СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ОПЦИОНА
Option value
Цена опциона, или премия по опциону. Складывается из его "внутренней" стоимости (в принципе, из суммы, которую получил бы владелец опциона при его исполнении) и срочной, временной стоимости (она тем ниже, чем больший срок остается до даты исполнения опциона). Формируется пятью переменными: цена исполнения опциона, цена лежащего в его основе актива, длительность периода исполнения, волатильность лежащего в основе опциона актива, безрисковая процентная ставка. Существует ряд формул определения С.о. Среди них - известная модель Блэка-Скоулза.
СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ОПЦИОНА
Option value
